Bitfinex 自动化交易攻略：7 步打造你的专属交易机器人，躺赚不求人！

如何在Bitfinex设置自动化交易策略

简介

Bitfinex 是一家历史悠久的加密货币交易所，以其广泛的交易工具和高级功能而闻名，其中一个关键特性就是允许用户设置自动化交易策略。自动化交易，也被称为算法交易或机器人交易，它利用计算机程序，严格按照预先设定的规则和算法，自动执行买卖订单。这种方法的核心优势在于能够显著提高交易效率，最大程度地减少人为情绪对决策的影响，并迅速捕捉瞬息万变的市场机会，从而优化交易表现。

通过在Bitfinex上部署自动化交易策略，交易者可以摆脱传统的手动盯盘模式，让程序代替他们进行24/7的市场监控和交易执行。这意味着即使在睡眠时间或处理其他事务时，交易系统也能持续运作，抓住有利的交易时机。更重要的是，自动化交易能够严格执行既定的交易计划，避免因贪婪、恐惧等情绪驱动的错误决策，从而提高交易的稳定性和盈利能力。

为了成功地在Bitfinex上设置和运行自动化交易策略，用户需要对编程、API接口、交易策略设计以及风险管理等方面有一定的了解。接下来，我们将深入探讨在Bitfinex交易所设置自动化交易策略的具体步骤和关键注意事项，帮助您更好地利用这一强大的工具。

前期准备

在着手构建自动化加密货币交易策略之前，务必认真完成以下关键的准备工作，这些准备工作将直接影响到您的交易系统的安全性、稳定性和盈利能力：

Bitfinex 账户： 拥有一个经过验证的Bitfinex账户是进行自动化交易的基础。确保您已经注册了Bitfinex账户，并且完成了所有必要的身份验证(KYC)流程。KYC认证不仅是为了符合监管要求，也是为了提高账户的安全性，防止欺诈和洗钱活动。请确保您的账户信息准确无误，并定期更新。
API 密钥： API密钥是您的交易程序与Bitfinex交易所进行安全通信的凭证。您需要在Bitfinex平台上创建API密钥，并仔细配置其权限。务必妥善保管您的API密钥，将其视为高度敏感信息，切勿泄露给任何第三方。创建API密钥时，应遵循最小权限原则。仅授予您的交易程序所需的最低权限，例如读取账户余额、查询市场数据和执行交易的权限。强烈建议禁止提现权限，以防止潜在的安全风险。定期轮换API密钥也是一种良好的安全实践。请务必启用双因素身份验证(2FA)来保护您的Bitfinex账户，即便API密钥泄露，攻击者也难以直接控制您的账户。
交易策略： 明确且经过充分测试的交易策略是自动化交易成功的基石。在启动自动化交易之前，您必须制定详细的交易规则，包括：
- 交易标的： 明确您希望交易的加密货币交易对，例如BTC/USD、ETH/USD等。选择流动性好、波动性适合您风险承受能力的交易对。
- 入场规则： 详细定义触发交易的条件。这些条件可以基于技术指标（例如移动平均线、相对强弱指标RSI、MACD）、价格行为（例如突破、支撑位、阻力位）、市场情绪或基本面分析。
- 出场规则： 明确止盈和止损的设置。止盈策略决定何时获利了结，止损策略则用于限制潜在的损失。止盈和止损水平应根据您的风险承受能力、交易标的的波动性和您的交易策略进行合理设置。
- 仓位管理： 确定每次交易的仓位大小。仓位管理策略应根据您的账户资金、风险承受能力和交易信号的强度进行调整。避免过度杠杆，以降低爆仓风险。
- 回测： 在实际投入资金之前，务必使用历史数据对您的交易策略进行回测。回测可以帮助您评估策略的盈利能力、风险水平和潜在的缺陷。
编程能力 (可选)： 虽然现在有很多现成的自动化交易平台和工具，但如果您希望定制更高级的交易策略或对现有工具进行优化，具备一定的编程能力将大有裨益。常用的编程语言包括Python、JavaScript、Go等。Python拥有丰富的加密货币交易库（例如ccxt），是开发交易机器人的常用语言。如果您不具备编程能力，可以选择使用可视化交易平台或聘请专业的开发人员来构建您的交易机器人。
资金： 确保您的Bitfinex账户中有足够的资金来支持您的交易活动。您需要考虑交易费用、滑点以及潜在的亏损。建议您只使用您能够承受损失的资金进行交易。在存入资金之前，请务必仔细阅读Bitfinex的充值提现规则，并确认您了解相关的费用和限制。

创建 Bitfinex API 密钥

API 密钥是您访问 Bitfinex 交易平台自动化交易功能的重要凭证。正确创建和管理 API 密钥至关重要，这不仅关系到您自动化交易策略的执行，更直接影响到您的账户安全。请务必仔细阅读以下步骤，并严格按照指南操作。

登录 Bitfinex 账户： 访问 Bitfinex 官方网站，使用您的用户名和密码安全地登录您的账户。请确保您访问的是官方网站，以防止钓鱼攻击。
导航至 API 密钥管理页面： 成功登录后，找到页面右上角的个人资料图标（通常是您的头像或用户名）。点击该图标，在下拉菜单中选择 "API Keys" 选项。这将带您进入 API 密钥的管理页面。
创建新的 API 密钥： 在 API 密钥管理页面，您会看到已创建的 API 密钥列表（如果存在）。要创建新的 API 密钥，点击 "Create New Key" 按钮。
设置权限： 这是创建 API 密钥过程中最关键的一步。您需要仔细评估并选择您需要授予 API 密钥的权限。错误的权限设置可能导致您的账户面临风险。对于自动化交易程序，通常需要以下权限：
- Account History (账户历史): 允许 API 密钥读取您的账户交易历史记录，包括买入、卖出、充值、提现等操作的记录。这是策略分析和风险管理的基础。
- Orders (订单): 允许 API 密钥创建、修改和取消订单。这是自动化交易的核心权限，允许您的程序根据策略自动执行交易操作。请谨慎授予此权限。
- Wallets (钱包): 允许 API 密钥读取您的账户余额信息，包括各种加密货币的持有量。这是监控账户状态和执行交易决策的重要数据来源。
- Funding (融资): 如果您需要使用Bitfinex的融资融券功能，您需要开启相应的权限。包括读取和创建Margin order的权限。
重要提示： 请务必遵循最小权限原则。仅授予 API 密钥所需的最低权限。 强烈建议不要授予提现（Withdrawal）等高风险权限。 提现权限一旦泄露，可能导致您的资金被盗。在任何情况下，都不要将涉及资金转移的权限授予不信任的第三方应用程序或服务。
启用双因素认证 (2FA)： 为了最大程度地保护您的 API 密钥， 强烈建议您启用双因素认证 (2FA)。 即使 API 密钥泄露，攻击者也需要通过您的 2FA 验证才能访问您的账户。Bitfinex 支持多种 2FA 方式，如 Google Authenticator、Authy 等。
生成 API 密钥： 在完成权限设置和启用 2FA 后，点击 "Generate API Key" 按钮，系统将生成您的 API 密钥。
保存 API 密钥： 生成的 API 密钥包括两个部分：API Key (公钥) 和 API Secret (私钥)。 请务必使用安全的方式妥善保管您的 API Key 和 API Secret，不要泄露给任何人。 这两个密钥将用于您的交易程序连接到 Bitfinex 账户。您可以选择使用密码管理器等工具安全地存储这些密钥。
重要注意： API Secret (私钥) 只会显示一次，这意味着在生成后，您只有一次机会复制并保存它。 请务必将其保存在安全的地方，并备份到多个安全的位置。 如果您遗失了 API Secret，您将无法恢复它，只能重新生成 API 密钥，并且需要更新所有使用该 API 密钥的交易程序。

请记住，API 密钥的安全至关重要。定期审查您的 API 密钥权限，并监控您的账户活动，以确保您的资金安全。

选择自动化交易方式

在Bitfinex上部署自动化交易策略，您可以选择多种途径，每种途径都具有其独特的优势和适用场景：

自定义交易机器人： 利用编程语言，例如Python，并结合Bitfinex提供的全面API文档，您可以构建高度定制化的交易机器人。这种方式赋予您对交易逻辑的完全控制权，允许您将复杂的量化模型和个性化的风险管理策略融入到交易执行中。通过深入研究Bitfinex API，您可以精确控制订单类型、交易对选择、资金分配以及止损止盈等参数，从而实现真正意义上的自动化交易。请务必重视安全性，妥善保管API密钥，并实施必要的安全措施以防止未经授权的访问。
第三方交易机器人平台： 诸如HaasOnline TradeServer和3Commas等第三方交易机器人平台，提供了一种更为便捷的自动化交易解决方案。这些平台通常具备直观的用户界面和丰富的预设交易策略，涵盖趋势跟踪、套利、网格交易等多种类型。它们简化了交易策略的部署过程，使您无需编写复杂的代码即可快速启动自动化交易。然而，使用第三方平台时，务必仔细评估其安全性和声誉，并了解其费用结构和交易执行机制。
Bitfinex 交易策略功能 (Grid Automation)： Bitfinex平台自身也集成了一些基础的自动化交易工具，其中Grid Automation是较为常用的功能之一。 Grid Automation允许您设置网格交易策略，通过预设的价格区间和网格密度，自动在指定范围内挂单买入和卖出。这种策略适用于震荡行情，旨在通过频繁的小额交易来获取利润。 Grid Automation操作简单，适合新手入门自动化交易。但是，与自定义交易机器人相比，其灵活性和可定制性相对较低。请注意网格交易可能存在踏空风险，即价格超出网格范围时，可能无法及时进行交易。

使用 Python 和 Bitfinex API 创建自定义交易机器人

以下是一个 Python 代码示例，演示了如何利用 Bitfinex API 构建一个基础的加密货币交易机器人。此示例涵盖了连接API、订阅实时交易数据、查看订单簿以及提交限价订单等关键功能，为你搭建自动化交易系统提供起点。

import bfxapi import asyncio

API KEY = "YOUR API KEY" # 将此处的"YOUR API_KEY"替换为你从 Bitfinex 获得的 API 密钥。API 密钥是访问 Bitfinex API 的凭证。 API SECRET = "YOUR API SECRET" # 将此处的"YOUR API_SECRET"替换为你从 Bitfinex 获得的 API 密钥对应的 Secret。请妥善保管你的 API 密钥和 Secret。 SYMBOL = "tBTCUSD" # 指定交易的货币对，例如"tBTCUSD"代表比特币/美元。你可以修改此变量来交易其他 Bitfinex 支持的货币对。

async def main(): bfx = bfxapi.Client( API KEY=API KEY, API SECRET=API SECRET, logLevel='INFO' # 设置日志级别为 INFO，用于记录程序运行过程中的信息，方便调试和监控。你可以根据需要调整日志级别，如 DEBUG、WARNING、ERROR 等。 )

ws = bfx.ws

await ws.subscribe('trades', symbol=SYMBOL)

@ws.on('trades')
async def log_trades(trades):
    print ("Trades: %s" % trades) # 打印接收到的实时交易数据。trades 变量包含了最新的交易信息，例如交易价格、数量和时间戳。

# 创建订单
async def submit_order():
    order = await ws.submit_order(
        symbol=SYMBOL,
        amount=0.001, # 设置交易数量为 0.001 个比特币。你可以根据你的资金和风险承受能力调整此值。
        price=30000, # 设置限价订单的价格为 30000 美元。只有当市场价格达到或低于此价格时，订单才会被执行。
        order_type='LIMIT' # 指定订单类型为限价订单（LIMIT）。限价订单允许你以指定的价格买入或卖出加密货币。
    )
    print ("Submitted order: %s" % order) # 打印提交的订单信息。order 变量包含了订单的详细信息，例如订单 ID、状态和创建时间。

await ws.get_order_book(symbol=SYMBOL)

@ws.on('order_book')
async def print_order_book(data):
    print ("Order Book: %s" % data) # 打印接收到的订单簿数据。订单簿包含了当前市场上的买单和卖单信息。

# 延迟一段时间后提交订单
await asyncio.sleep(5) # 等待 5 秒钟，以便接收一些实时交易数据和订单簿信息。
await submit_order() # 提交订单。

await ws.wait_for_close()

if name == ' main ': asyncio.run(main()) # 使用 asyncio 运行主函数。asyncio 是 Python 的异步 I/O 库，用于处理并发操作，例如同时接收实时数据和提交订单。

代码解释：

引入必要的库: 代码首先引入了两个至关重要的 Python 库： bfxapi 和 asyncio 。 bfxapi 是 Bitfinex 交易所 API 的官方 Python 客户端，它封装了与 Bitfinex 服务器进行通信的复杂逻辑，极大地简化了开发流程。 asyncio 库则为异步编程提供了基础架构，允许程序在等待 I/O 操作完成时执行其他任务，从而提高效率。
设置 API 密钥和交易对: 在使用 Bitfinex API 之前，需要进行身份验证。因此，需要将占位符 API_KEY 和 API_SECRET 替换为您的实际 Bitfinex API 密钥和密钥。 SYMBOL 变量指定了要交易的交易对，例如 "tBTCUSD" 表示比特币/美元。请务必替换为您希望交易的真实交易对。
创建 Bitfinex 客户端： 使用 bfxapi.Client() 函数，通过提供的 API 密钥和密钥创建一个 Bitfinex 客户端实例。该客户端对象是与 Bitfinex API 进行交互的主要接口，负责管理连接、身份验证和数据流。
订阅交易数据： 为了获取实时交易数据，代码使用 ws.subscribe('trades', symbol=SYMBOL) 方法订阅指定交易对的“trades”频道。这将建立一个 WebSocket 连接，以便从 Bitfinex 服务器接收该交易对的实时成交记录。
处理交易数据： @ws.on('trades') 装饰器用于定义一个回调函数，该函数将在接收到新的交易数据时自动执行。该函数接收交易数据作为参数，可以对数据进行处理和分析，例如计算交易量、价格变化等，并根据分析结果采取相应的行动。
创建订单： 使用 ws.submit_order() 函数可以向 Bitfinex 交易所提交订单。该函数允许指定订单的各种参数，例如交易对、订单类型（例如限价单、市价单）、数量、价格等。在示例代码中，创建了一个限价订单。
延迟提交订单： asyncio.sleep() 函数用于在提交订单之前暂停程序的执行。这可以用于实现某些策略，例如在特定时间点提交订单，或在满足特定条件后提交订单。延迟时间以秒为单位指定。
运行程序： asyncio.run(main()) 函数是异步程序的入口点，它负责启动事件循环并运行 main() 函数。事件循环是 asyncio 库的核心组件，它负责调度和执行异步任务。

注意：

这只是一个简单的示例，实际部署的加密货币交易机器人往往需要更加复杂的逻辑来实现高效稳定的交易策略。例如，成熟的交易机器人通常会集成高级风险管理模块，包括动态仓位调整、最大回撤控制等功能，以应对市场波动，保护投资本金。止损和止盈策略也至关重要，它们可以帮助机器人自动锁定利润并在亏损达到预设阈值时及时止损，避免更大的损失。更高级的机器人还会结合机器学习算法来预测市场趋势，从而优化交易参数，提高盈利能力。
在将交易机器人应用于实际交易之前，务必进行充分的测试和验证，以评估其在不同市场条件下的表现，确保其稳定性和可靠性。测试过程应包括历史数据回测、模拟交易以及小额真实交易等多个阶段。通过这些测试，可以发现潜在的漏洞和不足之处，并及时进行调整和优化。同时，还需要密切监控机器人的运行状态，定期检查交易日志和性能指标，以便及时发现并解决问题，确保交易机器人能够按照预期执行交易策略。

使用第三方交易机器人平台

使用第三方交易机器人平台是进入自动化加密货币交易的一种便捷途径，尤其适合不具备编程经验的用户。用户无需编写复杂的代码，只需注册平台账户，将您的 Bitfinex 或其他支持的交易所账户进行API密钥绑定，并选择适合自身风险偏好和交易目标的预设或定制交易策略即可。

常用的第三方交易机器人平台提供了多样化的功能和策略选择，以下列举了几个知名的平台：

HaasOnline TradeServer: HaasOnline TradeServer 是一款功能强大且高度可定制的交易机器人平台，它允许用户创建和测试复杂的交易策略。该平台提供了丰富的技术指标、回测工具和高级风险管理功能，适合有经验的交易者使用。用户可以构建自定义的交易脚本，并利用HaasScript语言进行深度定制。
3Commas: 3Commas 是一款广受欢迎的交易机器人平台，它以其易用性和多样的交易策略而闻名。其主要功能包括网格交易、DCA（平均成本法）策略、智能交易和组合投资功能。用户可以通过该平台轻松实现自动化交易，并根据市场波动情况调整交易参数。3Commas还支持多种交易所，方便用户进行跨平台交易。
Cryptohopper: Cryptohopper 是一款基于云端的自动化交易机器人平台，具有用户友好的界面和广泛的交易策略库。它允许用户订阅信号提供商，从而根据专业交易员的建议进行交易。Cryptohopper还提供了回测工具，方便用户评估不同策略的有效性。该平台支持多种加密货币交易所，并提供灵活的定价方案。

在使用第三方交易机器人平台时，务必仔细阅读并理解平台的条款和条件。特别要注意平台对API密钥的管理方式、数据安全措施和交易执行机制。同时，务必全面了解平台的收费标准，包括交易手续费、订阅费用以及其他可能产生的费用。建议从小额资金开始测试，并密切监控交易机器人的表现，以便及时调整策略或停止交易，从而有效控制风险。

使用 Bitfinex 的 Grid Automation 功能

Bitfinex 交易所提供的 Grid Automation 功能，旨在协助用户更高效地部署网格交易策略。该功能通过预设参数，自动化执行一系列买卖订单，简化了手动操作的繁琐性。网格交易策略的核心在于，围绕一个预设价格区间，以等间距的价格水平，预先设置多个买入和卖出订单。这种策略的设计目标是在市场价格的微小波动中持续捕捉盈利机会，尤其适用于震荡行情。

为了充分利用 Bitfinex 的 Grid Automation 功能，请遵循以下详细步骤：

登录 Bitfinex 账户： 访问 Bitfinex 官方网站，使用您已注册的用户名和安全密码组合，以及可能的双重验证措施，成功登录您的交易账户。确保账户安全是使用任何自动化工具的前提。
导航至 Grid Automation 页面： 登录后，在 Bitfinex 交易平台的导航菜单中，寻找并点击 "Automate" 或更明确的 "Grid Automation" 选项。具体位置可能因平台界面更新而略有变化，通常位于衍生品或高级交易工具区域。
设置网格参数： Grid Automation 页面的核心在于参数配置。您需要精确设置以下关键参数：
- 交易对选择： 选择您希望进行网格交易的加密货币交易对，例如 BTC/USD 或 ETH/BTC。
- 起始价格 (Base Price)： 网格交易策略的中心价格。程序将围绕此价格构建买卖网格。
- 结束价格 (Upper Price & Lower Price)： 定义网格的价格上限和下限。价格区间越大，策略覆盖的市场波动范围越广，但单个网格的盈利潜力可能降低。
- 网格数量 (Number of Grids)： 决定在价格区间内放置多少个买单和卖单。网格密度越高，交易频率越高，但手续费成本也会相应增加。
- 每单的交易量 (Quantity per Order)： 每个买单和卖单的交易数量。交易量越大，单次交易的盈利或亏损也越大。
- 触发价格 (Optional)： 可选参数，设定启动网格交易的特定价格。
- 止损价格 (Stop-Loss Price)： 为了控制风险，设置当价格跌至某一水平时自动停止网格交易。
- 止盈价格 (Take-Profit Price)： 为了锁定利润，设置当价格涨至某一水平时自动停止网格交易。
- 高级设置 (Advanced Settings)： 部分平台提供高级设置，例如调整网格间距类型（算术或几何）、自定义订单类型（限价单或市价单）等。
务必仔细评估市场状况和您的风险承受能力，审慎设置这些参数。
启动网格交易： 在确认所有参数设置无误后，仔细阅读并理解风险提示，然后点击 "Start Grid" 或类似的启动按钮。系统将根据您设定的参数自动创建和管理您的网格交易订单。请密切监控网格交易的执行情况，并根据市场变化适时调整参数。

注意：网格交易风险提示

重要声明： 网格交易策略涉及高风险，不适合所有投资者。在采用此策略之前，请务必充分了解其潜在风险和收益，并评估自身风险承受能力。市场波动剧烈时，网格交易可能导致亏损超出预期。
风险评估： 网格交易依赖于预先设定的价格区间和买卖参数。若市场价格超出设定的网格范围，可能导致交易无法执行或产生浮亏。请务必密切关注市场动态，并根据实际情况调整网格参数。
参数设置： 在配置网格交易参数时，务必周全考虑以下关键因素：
- 市场波动性： 波动性越高，网格密度应适当增加，但同时也会增加交易频率和手续费。
- 交易手续费： 频繁交易会产生较高的手续费，降低盈利空间。合理设置网格间距，权衡交易频率和手续费成本。
- 资金管理： 严格控制每次交易的资金量，避免过度投资。合理分配资金，确保在市场不利时仍有足够的资金进行调整。
- 止损策略： 建议设置止损点，以防止亏损扩大。当价格触及止损点时，及时平仓，避免进一步损失。
谨慎使用： 网格交易并非稳赚不赔的策略。请充分了解其原理和风险，并在模拟账户中进行充分测试后再应用于实际交易。切勿盲目跟风或听信他人建议。

风险管理

自动化交易系统虽然能够显著提升交易效率和执行速度，但同时也伴随着一系列潜在风险，需要投资者予以高度重视。实施自动化交易前，务必充分了解并采取相应的风险管理措施，以保障资金安全和投资回报。

止损止盈： 设定精确且动态的止损和止盈价格是风险控制的关键。止损指令用于限制单笔交易的最大潜在亏损，而止盈指令则用于锁定利润。应根据市场波动性、交易标的特性以及个人的风险承受能力，灵活调整止损止盈的幅度，并结合技术分析指标，例如支撑位、阻力位、波动率等，优化止损止盈策略，避免过早止损或错失盈利机会。
仓位控制： 精确的仓位管理是避免过度交易和控制总体风险暴露的关键手段。每次交易的仓位大小应与账户总资金规模以及个人风险偏好相匹配。避免使用过高的杠杆，以防止因市场波动导致巨大亏损。可采用固定比例法或波动率调整法等仓位管理策略，根据市场情况动态调整仓位大小。
回测和模拟交易： 在投入真实资金进行自动化交易之前，必须进行全面而严格的回测和模拟交易。利用历史数据对交易策略进行回测，评估其在不同市场条件下的表现。模拟交易则是在虚拟环境下测试策略的实际效果，检验交易机器人的稳定性和可靠性。通过回测和模拟交易，可以发现策略的潜在缺陷并进行优化，从而降低实际交易中的风险。
监控： 定期监控自动化交易机器人的运行状态至关重要。密切关注交易机器人的交易活动、盈利情况、风险指标等关键数据，及时发现并解决潜在问题。建立预警机制，当交易机器人出现异常行为或市场出现重大变化时，立即发出警报。必要时，应手动干预交易，防止损失扩大。
安全： API 密钥是访问交易账户的凭证，必须妥善保管，防止泄露给未经授权的人员。采取必要的安全措施，例如使用强密码、启用双重身份验证、定期更换密钥等，以保护 API 密钥的安全。警惕网络钓鱼和恶意软件攻击，避免点击不明链接或下载可疑文件，防止 API 密钥被盗。
了解风险： 自动化交易并非完全没有风险。市场波动、系统故障、网络延迟、策略失效等都可能导致亏损。充分了解自动化交易的潜在风险，并做好心理准备，是成功进行自动化交易的前提。不要盲目追求高收益，要根据自身的风险承受能力，理性投资。